NO ARBITRAGE UNDER TRANSACTION COSTS, WITH FRACTIONAL BROWNIAN MOTION AND BEYOND
阅读量：
59
摘要：
We establish a simple no-arbitrage criterion that reduces the absence of arbitrage opportunities under proportional transaction costs to the condition that the asset price process may move arbitrarily little over arbitrarily large time intervals.
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DOI：
10.1111/j.1467-9965.2006.00283.x
被引量：
年份：
2006
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